El conde de Romanones era buen cazador. A principios del siglo XX fue a una cacería organizada por el Rey y ahí coincidió con el marqués de Montellano. Ambos nobles ya se conocían bien, y se habían hecho acompañar por don Álvaro de Figueroa, quien no sabía que Montellano era un pésimo escopetero.

Luego de caminar un rato, aparecieron en el cielo unas perdices y Montellano disparó inmediatamente para ganarle el tiro a Romanones. Pero éste (Romanones) cayó inmediatamente al suelo y todos acudieron al ver el cuadro, temiendo lo peor. Lo levantaron del suelo y le preguntaron cómo se sentía y el Conde dijo: “No me ha pasado nada; me he tirado al suelo esperando el segundo disparo del Marqués, simple precaución; ustedes hubieran hecho lo mismo en mi lugar”.